Čeprav je prej rekel, da ne verjame v življenje po smrti, David Duchovny verjame, da obstaja raj na zemlji. Ta je našel ob svoji ženi Téi Leoni in njunih otrocih devetletni Madelaine West in šestletnem Kydu Millerju. Ko so ga v nedavnem intervjuju vprašali, kako si predstavlja nebesa, je David odgovoril: „že samo to, da sem doma z družino, je super.“ 47-letni igralec je prav tako povedal, da kljub slavi in bogastvu, ki sta ponavadi del njegovega poklica, njegovih otrok „ne zanima, kaj počnem.“

Dodal je še: „Otrokom je glavno le to, da imajo trden dom, mamo in očeta in da z njimi preživimo veliko časa. Poskušava delati ob različnih časih, da nisva oba predolgo stran od njiju.“

Svojo zapravljivost je pokazal le tako, da bo družina sedaj imela dva domova. Enega v New Yorku, kamor se bodo v kratkem preselili, istočasno pa bodo obdržali še svoj dom v Malibuju. „Rada veliko potujeva z otroki in to je razkošje. Ko sem odraščal, sem bil ves čas na Manhattnu. Moji otroci pa so bili že povsod po svetu.“